Сравнение FOCT с NVDO
FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности FOCT и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
FOCT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOCT и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 5.67% | 6.40% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between FOCT and NVDO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCT vs. NVDO — Ранг доходности на риск
FOCT
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FOCT c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCT | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOCT и NVDO
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -16.25% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -4.73% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.97% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 32.05% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 32.05% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 32.05% | -21.17% |
Сравнение комиссий FOCT и NVDO
FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и NVDO
FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
FOCT and NVDO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for FOCT.
They also come from different issuers: FT Vest and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для FOCT и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор