Сравнение FOCT с JANB
FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности FOCT и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 5.24%.
FOCT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOCT и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 5.67% | 2.88% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.24% | 2.76% |
Correlation
The correlation between FOCT and JANB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCT vs. JANB — Ранг доходности на риск
FOCT
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FOCT c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCT | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOCT и JANB
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCT | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -6.52% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.04% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.10% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCT | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 7.49% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 7.49% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 7.49% | +3.39% |
Сравнение комиссий FOCT и JANB
FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и JANB
Ни FOCT, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FOCT and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.
FOCT and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для FOCT и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор