Сравнение FOCPX с USD=X
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, FOCPX returned 22.02%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOCPX
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 32.83%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 22.02%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FOCPX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 21.95% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCPX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FOCPX
USD=X
Сравнение FOCPX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCPX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCPX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и USD=X
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCPX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | 0.00% | -70.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | 0.00% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | 0.00% | -24.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | 0.00% | -37.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | 0.00% | -37.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | 0.00% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | 0.00% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.00% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и USD=X
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCPX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 0.00% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 0.00% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 0.00% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 0.00% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 0.00% | +22.49% |
Часто задаваемые вопросы
FOCPX has higher volatility (7.39%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FOCPX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор