PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCKX с CHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCKX с CHAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FOCKX returned 23.09%/yr vs 18.43%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FOCKX charges 0.73%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и CHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCKX показывает доходность 23.33%, а CHAIX немного выше – 24.13%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции CHAIX по среднегодовой доходности: 23.09% против 18.43% соответственно.

FOCKX

1 день
-2.96%
1 месяц
0.75%
С начала года
23.33%
6 месяцев
22.35%
1 год
50.26%
3 года*
32.90%
5 лет*
17.33%
10 лет*
23.09%

CHAIX

1 день
-1.93%
1 месяц
2.68%
С начала года
24.13%
6 месяцев
21.91%
1 год
45.63%
3 года*
32.95%
5 лет*
17.92%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCKX и CHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		23.33%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		24.13%20.67%38.77%26.00%-20.32%22.36%18.41%41.69%-3.87%24.73%

Correlation

The correlation between FOCKX and CHAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.87

The correlation between FOCKX and CHAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Chase Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VOOFOCKX с VPMAXFOCKX с QQQFOCKX с FOKFXFOCKX с VGT
Часто сравнивают с CHAIX:
CHAIX с CHASXCHAIX с CTCAXCHAIX с FSPGXCHAIX с AWYIXCHAIX с VPMCXCHAIX с FCNTXCHAIX с GQEPX

Доходность на риск

FOCKX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CHAIX
Ранг доходности на риск CHAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCKX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCKXCHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.63

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.41

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

4.87

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.67

19.99

-0.32

FOCKX vs. CHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и CHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и CHAIX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и CHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCKXCHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.33%

-50.61%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.86%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.83%

-23.40%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-24.58%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-30.36%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.11%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-10.37%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.40%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и CHAIX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCKXCHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

6.91%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

14.39%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

18.31%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.72%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

19.09%

+3.48%

Сравнение комиссий FOCKX и CHAIX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и CHAIX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности CHAIX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		6.61%8.20%18.32%5.36%5.09%18.78%7.39%21.65%12.33%11.44%8.83%9.93%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		6.13%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%

Часто задаваемые вопросы

FOCKX and CHAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCKX has higher volatility (9.53%) compared to CHAIX (6.91%). In terms of maximum drawdown, FOCKX dropped -53.33% vs CHAIX's -50.61%.

FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCKX и CHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор