Сравнение FOCIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.93% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 8.24% против 6.83% соответственно.
FOCIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 8.24%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и PRCPX
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FOCIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FOCIX
PRCPX
Сравнение FOCIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.47 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 5.52 | -4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.93 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.53 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 21.08 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.47 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FOCIX и PRCPX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и PRCPX
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.23% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и PRCPX
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -23.07% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -3.03% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.36% | -14.34% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.61% | -23.07% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.74% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.16% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.65% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и PRCPX
Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.10% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 2.52% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 4.11% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 4.79% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.45% | +3.73% |