Сравнение FOCIX с JFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и JFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCIX и JFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.09% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у JFR с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции JFR по среднегодовой доходности: 8.16% против 6.03% соответственно.
FOCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.16%
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и JFR
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JFR в 0.02%.
Доходность на риск
FOCIX vs. JFR — Ранг доходности на риск
FOCIX
JFR
Сравнение FOCIX c JFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCIX | JFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.04 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.04 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.02 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.07 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCIX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.04 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.42 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.27 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FOCIX и JFR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и JFR
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JFR в 13.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.24% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и JFR
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и JFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCIX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -62.61% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -11.33% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.36% | -20.40% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.61% | -47.71% | +29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -5.05% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -8.84% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.54% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и JFR
Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 2.33%, в то время как у Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCIX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.01% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 7.02% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 13.19% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 12.74% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 16.65% | -7.47% |