PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNY с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с PAMC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FNY tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index while PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNY returned 8.24%/yr vs 10.57%/yr for PAMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.

Доходность

Сравнение доходности FNY и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 15.72%.

FNY

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
5.11%
С начала года
13.32%
1 год
22.55%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.24%
10 лет*
13.20%

PAMC

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
9.33%
С начала года
15.72%
1 год
22.81%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		13.32%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%40.24%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		15.72%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%

Correlation

The correlation between FNY and PAMC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between FNY and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNY и PAMC

Секторы
FNY
PAMC

Промышленность

24.9%
25.8%

Технологии

19.3%
16.1%

Здравоохранение

18.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.8%

Финансовые услуги

9.4%
15.8%

Недвижимость

6.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.8%

Сырьевые материалы

1.9%
5.6%

Энергетика

1.7%
9.8%

Коммунальные услуги

0.6%
3.1%

Промышленность

FNY
24.9%
PAMC
25.8%

Технологии

FNY
19.3%
PAMC
16.1%

Здравоохранение

FNY
18.6%
PAMC
3.4%

Потребительский циклический сектор

FNY
11.8%
PAMC
11.8%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
PAMC
15.8%

Недвижимость

FNY
6.0%
PAMC
4.0%

Коммуникационные услуги

FNY
3.7%
PAMC
0.7%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.0%
PAMC
3.8%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
PAMC
5.6%

Энергетика

FNY
1.7%
PAMC
9.8%

Коммунальные услуги

FNY
0.6%
PAMC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с IMCGFNY с SPYFNY с SMOTFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTI

Доходность на риск

FNY vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNYPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.22

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.83

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.24

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

8.11

-1.66

FNY vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNY и PAMC

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-27.04%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.24%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-26.07%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-26.61%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-3.22%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.35%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.82%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и PAMC

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.82%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

14.14%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

18.89%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

20.30%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

20.65%

+1.77%

Сравнение комиссий FNY и PAMC

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и PAMC

FNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.00%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.12%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNY and PAMC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNY has higher volatility (5.53%) compared to PAMC (3.82%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, PAMC leads with 10.57% vs 8.24% for FNY. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 10.57% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

PAMC has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for FNY.

FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.60% for PAMC.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор