PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNY с FCUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).

FNY и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FNY и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и FCUS

2026 (YTD)202520242023
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.37%14.03%18.09%21.13%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		17.00%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 17.00%.

FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с SPYGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZ
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO

Сравнение комиссий FNY и FCUS

FNY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FNY vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.87

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.24

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.80

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

12.53

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.87

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между FNY и FCUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и FCUS

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FCUS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNY и FCUS

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и FCUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-39.89%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.70%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.80%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.83%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.36%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и FCUS

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) составляет 8.21%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что FNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

15.41%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

29.50%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

34.89%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

30.06%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

30.06%

-7.84%