PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNWFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNWFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FNWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FNWFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNWFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		-1.47%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%25.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, FNWFX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FNWFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.01%
3 года*
13.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund Class F-3

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с ABTYXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FNWFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNWFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNWFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.92

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.41

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

6.61

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNWFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNWFX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNWFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNWFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.92

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между FNWFX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FNWFX и ^GSPC

Максимальная просадка FNWFX за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNWFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNWFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-56.78%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.14%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-25.43%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.78%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-10.75%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FNWFX и ^GSPC

American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FNWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNWFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.37%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.55%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.33%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.90%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.05%

-1.73%