Сравнение FNSTX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FNSTX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNSTX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.34% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FNSTX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%.
FNSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNSTX и VUG
FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FNSTX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FNSTX
VUG
Сравнение FNSTX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNSTX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.81 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.31 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.11 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 3.96 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNSTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.81 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FNSTX и VUG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNSTX и VUG
Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 4.03% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FNSTX и VUG
Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNSTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -50.68% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -16.53% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -35.61% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -13.20% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -7.13% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.66% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNSTX и VUG
Текущая волатильность для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) составляет 6.52%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNSTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.00% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 12.65% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 22.68% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 22.23% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.38% | -2.59% |