PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSTX с VPCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FNSTX returned 10.51%/yr vs 16.73%/yr for VPCCX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSTX charges 1.00%/yr vs 0.46%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 29.81%.

FNSTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.01%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.44%
3 года*
18.59%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

VPCCX

1 день
0.38%
1 месяц
10.68%
С начала года
29.81%
6 месяцев
31.23%
1 год
63.57%
3 года*
29.33%
5 лет*
16.73%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSTX и VPCCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.48%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		29.81%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%4.67%

Correlation

The correlation between FNSTX and VPCCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between FNSTX and VPCCX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX

Доходность на риск

FNSTX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.93

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
5.28

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

6.24

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

28.45

-18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа VPCCX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.93

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и VPCCX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и VPCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSTXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-47.53%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.29%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-19.92%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-22.75%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

0.00%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.74%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.25%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и VPCCX

Текущая волатильность для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSTXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.60%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.18%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.36%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.64%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.76%

0.00%

Сравнение комиссий FNSTX и VPCCX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и VPCCX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VPCCX в 13.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.83%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.29%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

FNSTX and VPCCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (6.60%) compared to FNSTX (5.47%). In terms of maximum drawdown, FNSTX dropped -35.82% vs VPCCX's -47.53%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSTX и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор