PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с RYILX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, FNPIX returned 15.10%/yr vs -2.97%/yr for RYILX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 15.10% против -2.97% соответственно.

FNPIX

1 день
0.76%
1 месяц
5.10%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-6.18%
1 год
5.29%
3 года*
23.17%
5 лет*
10.73%
10 лет*
15.10%

RYILX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.91%
1 год
-0.61%
3 года*
-2.14%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-4.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		2.00%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between FNPIX and RYILX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.52

The correlation between FNPIX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с TEPIXRYILX с PHPIXRYILX с DXKSX

Доходность на риск

FNPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNPIXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.21

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.26

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.27

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.49

+1.27

FNPIX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и RYILX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-77.21%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-4.01%

-18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-12.72%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-15.44%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-27.90%

-30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-76.68%

+68.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-58.14%

+21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

2.45%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и RYILX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.77%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

4.22%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

5.05%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

7.56%

+19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

8.16%

+22.52%

Сравнение комиссий FNPIX и RYILX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и RYILX

Ни FNPIX, ни RYILX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and RYILX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (6.29%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs RYILX's -77.21%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор