PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с RYILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs -3.04%/yr for RYILX. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 13.42% против -3.04% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between FNPIX and RYILX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.53

The correlation between FNPIX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с PHPIX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с PHPIXRYILX с DXKSX

Доходность на риск

FNPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.39

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.51

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.47

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-0.71

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXRYILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.37

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.75

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и RYILX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-77.21%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-4.01%

-18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-12.72%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-15.44%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-27.94%

-30.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-76.82%

+62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-58.10%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

2.65%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и RYILX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.71%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

3.97%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

4.86%

+16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

7.54%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

8.15%

+22.50%

Сравнение комиссий FNPIX и RYILX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и RYILX

Ни FNPIX, ни RYILX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and RYILX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs RYILX's -77.21%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор