PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

FNOV и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNOV и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и ZMAR

2026 (YTD)2025
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.61%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с DMAXFNOV с FFEBFNOV с DNOVFNOV с BUFPFNOV с DDEC
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий FNOV и ZMAR

FNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

FNOV vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.31

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.65

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.74

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

18.69

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.31

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.86

-1.19

Корреляция

Корреляция между FNOV и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и ZMAR

Ни FNOV, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и ZMAR

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-2.30%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-1.92%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-0.65%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.25%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.38%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и ZMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.19%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

1.67%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

3.11%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

3.21%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

3.21%

+10.61%