PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

FNOV и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNOV и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и BUFP

2026 (YTD)20252024
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%4.22%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с DNOVFNOV с AIOOFNOV с DDEC
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий FNOV и BUFP

FNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

FNOV vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.89

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.73

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

9.93

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.05

-0.38

Корреляция

Корреляция между FNOV и BUFP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и BUFP

FNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FNOV и BUFP

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-11.98%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.16%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.05%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.08%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.42%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и BUFP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.45%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.01%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

11.12%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

9.78%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

9.78%

+4.04%