PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с PSMR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

FNOV и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNOV и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-1.92%14.66%12.48%19.69%-8.88%6.22%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		2.08%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 2.08%.

FNOV

1 день
0.14%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.51%
1 год
18.56%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.20%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.49%
3 года*
10.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с DMAXFNOV с DNOVFNOV с FFEBFNOV с BUFPFNOV с DDEC
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий FNOV и PSMR

FNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

FNOV vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.00

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.69

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

11.15

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.94

-0.27

Корреляция

Корреляция между FNOV и PSMR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и PSMR

Ни FNOV, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и PSMR

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-11.78%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-2.73%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-11.78%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

0.00%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.72%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.07%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и PSMR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.23%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.25%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

8.77%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

8.52%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

8.52%

+5.29%