PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

FNOV и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNOV и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%10.77%34.22%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с BUFPFNOV с DNOVFNOV с AIOO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий FNOV и KAPR

FNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FNOV vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.77

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.53

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.11

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

12.93

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между FNOV и KAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и KAPR

Ни FNOV, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и KAPR

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-16.91%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.39%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.91%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.02%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и KAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.70%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

3.93%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

10.19%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

11.77%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

11.71%

+2.11%