PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNKFX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNKFX с FLCNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNKFX (Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - FNKFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNKFX returned 12.13%/yr vs 14.13%/yr for FLCNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNKFX charges 0.52%/yr vs 0.45%/yr for FLCNX.

Доходность

Сравнение доходности FNKFX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNKFX показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью 6.40%.

FNKFX

1 день
0.56%
1 месяц
1.41%
С начала года
18.02%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.76%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.60%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.26%
1 год
18.43%
3 года*
25.64%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNKFX и FLCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		18.02%11.07%21.99%11.55%-5.98%27.16%11.27%8.97%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		6.40%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%11.07%

Correlation

The correlation between FNKFX and FLCNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.69

The correlation between FNKFX and FLCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FNKFX:
FNKFX с JNVSXFNKFX с GABVXFNKFX с FSMAXFNKFX с BIGTXFNKFX с FDVVFNKFX с GENIXFNKFX с LLSCX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Доходность на риск

FNKFX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNKFX
Ранг доходности на риск FNKFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNKFX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNKFXFLCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.23

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.74

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.60

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

6.50

+6.36

FNKFX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNKFX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNKFX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNKFX и FLCNX

Максимальная просадка FNKFX за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKFX и FLCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKFXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-32.07%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.73%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.86%

-20.14%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-32.07%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.47%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.62%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.88%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FNKFX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FNKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKFXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.28%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.00%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.30%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.24%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

20.44%

+1.52%

Сравнение комиссий FNKFX и FLCNX

FNKFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNKFX и FLCNX

Дивидендная доходность FNKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FLCNX в 10.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		10.79%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		3.88%0.59%12.35%0.99%2.91%4.03%1.45%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNKFX and FLCNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCNX has higher volatility (6.28%) compared to FNKFX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FNKFX dropped -41.25% vs FLCNX's -32.07%.

FNKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNKFX и FLCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор