Сравнение FNJHX с FNDSX
FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund) and FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) are both mutual funds - FNJHX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FNDSX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNJHX returned 1.24%/yr vs -0.10%/yr for FNDSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNJHX charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for FNDSX.
Доходность
Сравнение доходности FNJHX и FNDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNJHX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FNDSX с доходностью 0.21%.
FNJHX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.66%
FNDSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNJHX и FNDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 1.32% | 5.61% | 1.23% | 8.08% | -9.75% | 2.04% | 5.13% | 8.67% | 2.12% |
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 0.21% | 7.03% | 1.23% | 5.44% | -13.34% | -2.22% | 6.95% | 8.30% | 1.89% |
Correlation
The correlation between FNJHX and FNDSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between FNJHX and FNDSX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNJHX vs. FNDSX — Ранг доходности на риск
FNJHX
FNDSX
Сравнение FNJHX c FNDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNJHX | FNDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.23 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.72 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 5.13 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNJHX | FNDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.27 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.32 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок FNJHX и FNDSX
Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.74%, что меньше максимальной просадки FNDSX в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и FNDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNJHX | FNDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.74% | -19.72% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.94% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -6.11% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -18.30% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -3.95% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -6.49% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.98% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNJHX и FNDSX
Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNJHX | FNDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.28% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.79% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.97% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 6.01% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.31% | -1.22% |
Сравнение комиссий FNJHX и FNDSX
FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNDSX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNJHX и FNDSX
Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FNDSX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 3.96% | 3.84% | 3.53% | 2.84% | 1.55% | 1.17% | 1.79% | 3.17% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 2.98% | 3.66% | 2.69% | 2.67% | 1.78% | 2.11% | 2.60% | 3.45% | 2.96% | 3.47% | 4.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
FNJHX and FNDSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDSX has higher volatility (1.28%) compared to FNJHX (1.09%). In terms of maximum drawdown, FNJHX dropped -14.74% vs FNDSX's -19.72%.
FNJHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNJHX и FNDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор