PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDSX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDSX с VBTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FNDSX returned 0.02%/yr vs 0.21%/yr for VBTLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNDSX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности FNDSX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FNDSX на уровне 0.42% и VBTLX на уровне 0.42%.

FNDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.25%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.34%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDSX и VBTLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		0.42%7.03%1.23%5.44%-13.34%-2.22%6.95%8.30%1.89%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%1.98%

Correlation

The correlation between FNDSX and VBTLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.97

The correlation between FNDSX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability Bond Index Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FNDSX:
FNDSX с FXNAXFNDSX с BNDFNDSX с FITLXFNDSX с FTBFXFNDSX с JNKFNDSX с FIBUXFNDSX с VOO
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

FNDSX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDSX
Ранг доходности на риск FNDSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDSXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.04

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

5.58

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDSX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDSX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDSX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDSXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FNDSX и VBTLX

Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDSXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-18.81%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.89%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.00%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-18.14%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.18%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.67%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDSX и VBTLX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FNDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDSXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.80%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

3.97%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.01%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

4.98%

+0.33%

Сравнение комиссий FNDSX и VBTLX

FNDSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDSX и VBTLX

Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		3.95%3.84%3.53%2.84%1.55%1.17%1.79%3.17%1.56%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FNDSX and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBTLX has higher volatility (1.38%) compared to FNDSX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FNDSX dropped -19.72% vs VBTLX's -18.81%.

VBTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDSX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор