Сравнение FNDSX с FIBUX
FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) and FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNDSX returned -0.14%/yr vs -0.06%/yr for FIBUX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNDSX charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for FIBUX.
Доходность
Сравнение доходности FNDSX и FIBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FIBUX с доходностью 0.24%.
FNDSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
FIBUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNDSX и FIBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 0.21% | 7.03% | 1.23% | 5.44% | -13.34% | -2.22% | 6.95% | 8.30% | 1.89% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 0.24% | 7.20% | 1.31% | 5.46% | -13.41% | -2.16% | 7.08% | 8.58% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FNDSX and FIBUX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between FNDSX and FIBUX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDSX vs. FIBUX — Ранг доходности на риск
FNDSX
FIBUX
Сравнение FNDSX c FIBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDSX | FIBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.10 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDSX и FIBUX
Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке FIBUX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и FIBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDSX | FIBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -19.76% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.97% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -6.09% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -18.40% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.64% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -5.78% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDSX и FIBUX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FNDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDSX | FIBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.11% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.90% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.96% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.04% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 5.11% | +0.19% |
Сравнение комиссий FNDSX и FIBUX
FNDSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDSX и FIBUX
Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FIBUX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 4.09% | 3.95% | 3.65% | 2.93% | 1.62% | 1.18% | 2.32% | 2.96% | 2.70% | 2.45% |
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 3.96% | 3.84% | 3.53% | 2.84% | 1.55% | 1.17% | 1.79% | 3.17% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FNDSX and FIBUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNDSX has higher volatility (1.20%) compared to FIBUX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FNDSX dropped -19.72% vs FIBUX's -19.76%.
FIBUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDSX и FIBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор