Сравнение FNILX с NWAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).
FNILX управляется Fidelity. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FNILX и NWAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNILX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 23.46% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 9.49% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
NWAUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNILX и NWAUX
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.
Доходность на риск
FNILX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
FNILX
NWAUX
Сравнение FNILX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNILX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.38 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.59 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.66 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 1.53 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNILX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.38 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FNILX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и NWAUX
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.70% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNILX и NWAUX
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и NWAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNILX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -21.07% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -8.57% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -21.07% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -7.22% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.85% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.83% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и NWAUX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FNILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNILX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.74% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 7.29% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 12.55% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.10% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.04% | +4.15% |