PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		-4.13%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-13.51%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNIAX показывает доходность -4.13%, а FZROX немного выше – -3.98%.

FNIAX

1 день
3.63%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.55%
1 год
23.58%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.99%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FNIAX и FZROX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FNIAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.50

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.51

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.28

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между FNIAX и FZROX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FZROX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.75%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FZROX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNIAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-34.96%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.44%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-25.12%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-6.16%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-5.61%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.58%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FZROX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNIAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.52%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.81%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.68%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.45%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.28%

-1.03%