Сравнение FNGZX с SIMYX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -3.90%/yr vs 7.89%/yr for SIMYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.86% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и SIMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.96%.
FNGZX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 6.11%
SIMYX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGZX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -2.46% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 35.90% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.96% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Correlation
The correlation between FNGZX and SIMYX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between FNGZX and SIMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
FNGZX
SIMYX
Сравнение FNGZX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGZX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.85 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.19 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGZX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.56 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и SIMYX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и SIMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -32.14% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -8.55% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -9.47% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -25.06% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -5.01% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -6.09% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.55% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и SIMYX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.52% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 8.26% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 10.17% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 11.41% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 12.24% | +8.09% |
Сравнение комиссий FNGZX и SIMYX
И FNGZX, и SIMYX имеют комиссию равную 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и SIMYX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SIMYX в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.46% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.96% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and SIMYX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (4.99%) compared to SIMYX (2.52%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs SIMYX's -32.14%.
SIMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и SIMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор