PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGZX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с SIMYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -3.47%/yr vs 8.62%/yr for SIMYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.86% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FNGZX

1 день
1.10%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-3.75%
С начала года
-0.00%
1 год
-3.37%
3 года*
3.37%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
6.53%

SIMYX

1 день
0.21%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
6.28%
С начала года
8.42%
1 год
17.96%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-0.00%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-14.30%36.28%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		8.42%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Correlation

The correlation between FNGZX and SIMYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.67

The correlation between FNGZX and SIMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGOFNGZX с FNGUFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с LMGEXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с WBIGXSIMYX с TRERXSIMYX с PEQUXSIMYX с FAOAXSIMYX с FIGCXSIMYX с VIAAXSIMYX с FAPCX

Доходность на риск

FNGZX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGZXSIMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.76

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.59

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.10

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

6.09

-6.48

FNGZX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и SIMYX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и SIMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-32.14%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-8.55%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-9.47%

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-25.06%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.09%

-2.81%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-6.07%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.94%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и SIMYX

Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.87%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

8.59%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

10.24%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

11.44%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

12.21%

+7.88%

Сравнение комиссий FNGZX и SIMYX

И FNGZX, и SIMYX имеют комиссию равную 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и SIMYX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SIMYX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.37%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.89%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and SIMYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (4.67%) compared to SIMYX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs SIMYX's -32.14%.

SIMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и SIMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор