PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с FIGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.11%/yr vs 10.15%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.11% против 10.15% соответственно.

FNGZX

1 день
-1.90%
1 месяц
1.79%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-3.05%
3 года*
2.87%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.11%

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-2.46%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-14.30%36.28%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between FNGZX and FIGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.88

The correlation between FNGZX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

FNGZX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGZXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.82

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.29

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.08

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

3.99

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGZX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGZXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.82

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и FIGSX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-34.47%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-13.89%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-16.29%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-34.47%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

-34.47%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-2.48%

-20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-6.46%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.75%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и FIGSX

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund (FNGZX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.23%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.89%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.25%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

18.04%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.81%

+2.52%

Сравнение комиссий FNGZX и FIGSX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и FIGSX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.46%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and FIGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to FNGZX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор