Сравнение FNGU с SPOG
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while SPOG is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -40.37%.
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 33.09%
- С начала года
- -40.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 27.32% | -10.87% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -40.37% | -19.53% |
Correlation
The correlation between FNGU and SPOG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. SPOG — Ранг доходности на риск
FNGU
SPOG
Сравнение FNGU c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | SPOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.72 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и SPOG
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -64.41% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -52.02% | +40.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -40.51% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 103.50% | -45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.70% | 103.50% | -24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.70% | 103.50% | -24.80% |
Сравнение комиссий FNGU и SPOG
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и SPOG
Ни FNGU, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and SPOG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор