Сравнение FNGU с NTSD
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 52.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between FNGU and NTSD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
FNGU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и NTSD
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -5.58% | -55.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -1.28% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -1.13% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 23.24% | +41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.87% | 23.24% | +56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.87% | 23.24% | +56.63% |
Сравнение комиссий FNGU и NTSD
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и NTSD
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FNGU and NTSD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for FNGU.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and WisdomTree. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор