Сравнение FNGU с NTSD
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 75.07% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between FNGU and NTSD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
FNGU
NTSD
Сравнение FNGU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 5.46 | -5.14 |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и NTSD
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -5.20% | -55.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.04% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -0.83% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 24.10% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.70% | 24.10% | +54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.70% | 24.10% | +54.60% |
Сравнение комиссий FNGU и NTSD
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и NTSD
Ни FNGU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and NTSD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and WisdomTree. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор