Сравнение FNGS с PLTR
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 18.43% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between FNGS and PLTR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between FNGS and PLTR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
FNGS
PLTR
Сравнение FNGS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.14 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.25 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и PLTR
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -84.62% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -38.22% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -40.61% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -79.14% | +30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -38.22% | +28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -40.27% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 21.23% | -13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и PLTR
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 17.16% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 38.32% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 50.83% | -29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 65.44% | -35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 69.75% | -38.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и PLTR
Ни FNGS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and PLTR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs PLTR's -84.62%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор