PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. FNGS is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs 7.70%/yr for FLSP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%-0.39%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between FNGS and FLSP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.09

Сравнение распределения секторов FNGS и FLSP

Секторы
FNGS
FLSP

Технологии

59.9%
21.1%

Коммуникационные услуги

28.8%
6.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.0%

Финансовые услуги

10.0%
18.7%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

14.8%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

FNGS
59.9%
FLSP
21.1%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
FLSP
6.5%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
FLSP
8.0%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
FLSP
18.7%

Сырьевые материалы

FNGS

-

FLSP
5.8%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

FLSP
6.3%

Энергетика

FNGS

-

FLSP
4.7%

Здравоохранение

FNGS

-

FLSP
9.7%

Промышленность

FNGS

-

FLSP
14.8%

Недвижимость

FNGS

-

FLSP
1.2%

Коммунальные услуги

FNGS

-

FLSP
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с HFNDFLSP с SPYFLSP с QSPIX

Доходность на риск

FNGS vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.59

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.27

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.66

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.59

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.30

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FNGS и FLSP

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-22.75%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-4.03%

-18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-6.69%

-20.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-9.52%

-39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.94%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-6.30%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

1.39%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и FLSP

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.98%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

6.86%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

9.27%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

13.37%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

13.53%

+17.59%

Сравнение комиссий FNGS и FLSP

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и FLSP

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and FLSP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 7.70% for FLSP. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор