Сравнение FNGS с FCLD
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 29.80%/yr vs 24.61%/yr for FCLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 5.47% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
Correlation
The correlation between FNGS and FCLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between FNGS and FCLD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. FCLD — Ранг доходности на риск
FNGS
FCLD
Сравнение FNGS c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.07 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 5.28 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и FCLD
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, примерно равная максимальной просадке FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -50.85% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -17.48% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -34.80% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -9.85% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -20.42% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 6.84% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и FCLD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 11.75% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 22.90% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 28.06% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 30.54% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 30.54% | +0.63% |
Сравнение комиссий FNGS и FCLD
FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и FCLD
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGS and FCLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (11.75%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FCLD's -50.85%.
On 3-year performance, FNGS leads with 29.80% vs 24.61% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 29.80% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.
FCLD has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for FNGS.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FCLD is Technology Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.39% for FCLD.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор