PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGR с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGR с PHYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGR (FingerMotion Inc) is a stock, while PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. Over the past 5 years, FNGR returned -36.01%/yr vs 4.04%/yr for PHYL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNGR и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FingerMotion Inc (FNGR) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGR показывает доходность -34.15%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью 1.53%.

FNGR

1 день
-9.60%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-34.15%
6 месяцев
-37.69%
1 год
-68.48%
3 года*
-18.02%
5 лет*
-36.01%
10 лет*
5.37%

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGR и PHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGR
FingerMotion Inc		-34.15%2.50%-70.15%43.06%-60.48%-29.36%1,084.12%-70.69%-12.12%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%

Correlation

The correlation between FNGR and PHYL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FingerMotion Inc

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FNGR:
FNGR с NVDAFNGR с VGT
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGUPHYL с BULZ

Доходность на риск

FNGR vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGR
Ранг доходности на риск FNGR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGR: 66
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGR c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FingerMotion Inc (FNGR) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGRPHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.30

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.40

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.47

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.79

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

12.75

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGR vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PHYL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGR и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGRPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

2.30

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.71

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.72

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FNGR и PHYL

Максимальная просадка FNGR за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGR и PHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGRPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-22.07%

-75.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.32%

-2.68%

-69.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.16%

-4.53%

-86.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.35%

-16.11%

-76.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.94%

-0.13%

-94.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.09%

-3.06%

-60.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.57%

0.58%

+46.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGR и PHYL

FingerMotion Inc (FNGR) имеет более высокую волатильность в 47.93% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FNGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGRPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.93%

1.09%

+46.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.40%

2.59%

+65.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.57%

3.25%

+92.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.56%

5.68%

+122.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

185.98%

7.66%

+178.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGR и PHYL

FNGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGR
FingerMotion Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FNGR and PHYL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGR has higher volatility (47.93%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, FNGR dropped -97.86% vs PHYL's -22.07%.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGR и PHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор