Сравнение FNGR с VGT
FNGR (FingerMotion Inc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, FNGR returned -1.09%/yr vs 25.77%/yr for VGT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGR и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGR показывает доходность -65.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции FNGR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -1.09% против 25.77% соответственно.
FNGR
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -48.35%
- С начала года
- -65.04%
- 6 месяцев
- -69.72%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -53.03%
- 5 лет*
- -43.38%
- 10 лет*
- -1.09%
VGT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 30.31%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам FNGR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGR FingerMotion Inc | -65.04% | 2.50% | -70.15% | 43.06% | -60.48% | -29.36% | 1,084.12% | -70.69% | -31.76% | 1,150.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.82% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between FNGR and VGT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGR vs. VGT — Ранг доходности на риск
FNGR
VGT
Сравнение FNGR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FingerMotion Inc (FNGR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.60 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 7.87 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGR и VGT
Максимальная просадка FNGR за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGR и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -54.63% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.72% | -16.40% | -63.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.51% | -27.23% | -67.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -35.07% | -60.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.86% | -35.07% | -62.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -8.08% | -89.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -7.95% | -55.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 5.41% | +36.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGR и VGT
FingerMotion Inc (FNGR) имеет более высокую волатильность в 42.87% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что FNGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.87% | 11.17% | +31.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.19% | 18.51% | +54.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.66% | 22.66% | +76.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.18% | 25.55% | +103.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.27% | 24.76% | +161.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGR и VGT
FNGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGR FingerMotion Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.45% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
FNGR and VGT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGR has higher volatility (42.87%) compared to VGT (11.17%). In terms of maximum drawdown, FNGR dropped -97.86% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGR и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор