Сравнение FNGR с VGT
FNGR (FingerMotion Inc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, FNGR returned -3.13%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FNGR и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGR показывает доходность -76.35%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции FNGR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -3.13% против 24.49% соответственно.
FNGR
- 1 день
- 14.53%
- 1 месяц
- -27.27%
- 6 месяцев
- -75.86%
- С начала года
- -76.35%
- 1 год
- -80.86%
- 3 года*
- -61.78%
- 5 лет*
- -44.45%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 16.52%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FNGR FingerMotion Inc | $1.56M | $797.57K | $777.32K |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам FNGR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGR FingerMotion Inc | -76.35% | 2.50% | -70.15% | 43.06% | -60.48% | -29.36% | 1,084.12% | -70.69% | -31.76% | 1,150.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between FNGR and VGT is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGR vs. VGT — Ранг доходности на риск
FNGR
VGT
Сравнение FNGR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FingerMotion Inc (FNGR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.50 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 6.69 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGR и VGT
Максимальная просадка FNGR за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGR и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -54.63% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.05% | -16.40% | -73.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.31% | -27.23% | -70.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.64% | -35.07% | -62.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.68% | -35.07% | -63.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.18% | -4.70% | -93.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.56% | -7.95% | -55.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 6.11% | +43.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGR и VGT
FingerMotion Inc (FNGR) имеет более высокую волатильность в 47.13% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что FNGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.13% | 9.00% | +38.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.20% | 20.38% | +62.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.55% | 24.47% | +79.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.65% | 25.92% | +104.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.88% | 24.93% | +161.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGR и VGT
FNGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGR FingerMotion Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
FNGR and VGT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGR has higher volatility (47.13%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, FNGR dropped -98.68% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGR и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор