Сравнение FNGO с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

FNGO и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-22.92%	25.49%	31.94%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

FNGO

1 день: 2.95%

1 месяц: -8.44%

С начала года: -22.92%

6 месяцев: -28.65%

1 год: 28.52%

3 года*: 52.54%

5 лет*: 18.17%

10 лет*: —

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FNGO:

FNGO с FNGU FNGO с FNGS FNGO с FNGG FNGO с QLD FNGO с TQQQ FNGO с USD FNGO с MAGX

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий FNGO и TSMX

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGO vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGO	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	2.92	-2.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	3.06	-1.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.38	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	6.72	-5.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.08	20.73	-18.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGO	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	2.92	-2.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	1.04	-0.51

Корреляция

Корреляция между FNGO и TSMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и TSMX

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

	TTM	2025	2024
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и TSMX

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGO	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.39%	-63.80%	-14.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.73%	-34.93%	-7.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-78.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.78%	-24.28%	-11.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.17%	-16.76%	-7.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.17%	11.32%	+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и TSMX

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGO	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.20%	28.00%	-11.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.54%	54.49%	-23.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.60%	77.51%	-22.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	60.29%	81.16%	-20.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.90%	81.16%	-19.26%

Сравнение FNGO с TSMX

Доходность

Сравнение доходности FNGO и TSMX

Сравнение доходности по годам FNGO и TSMX

Доходность по периодам

FNGO

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGO и TSMX

Доходность на риск

FNGO vs. TSMX — Ранг доходности на риск

FNGO

TSMX

Сравнение FNGO c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGO vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и TSMX

Просадки

Сравнение просадок FNGO и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)