PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

FNGO и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и OOQB

2026 (YTD)2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%14.62%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий FNGO и OOQB

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

FNGO vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.28

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.01

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.24

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

-0.54

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.55

+1.08

Корреляция

Корреляция между FNGO и OOQB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и OOQB

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.

TTM2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и OOQB

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-53.44%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-53.44%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-49.90%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-20.05%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

24.19%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и OOQB

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

18.65%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

46.10%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

59.59%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

61.88%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

61.88%

+0.02%