Сравнение FNGO с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
FNGO и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGO и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGO и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -22.92% | 25.49% | 22.01% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
FNGO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGO и MUU
FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
FNGO vs. MUU — Ранг доходности на риск
FNGO
MUU
Сравнение FNGO c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 7.00 | -6.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.86 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 17.99 | -17.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 50.69 | -48.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 7.00 | -6.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.77 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между FNGO и MUU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и MUU
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FNGO и MUU
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -75.07% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -52.72% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -38.92% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -25.08% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 18.71% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и MUU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 47.51% | -31.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 99.28% | -68.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 130.64% | -76.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 127.68% | -67.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 127.68% | -65.78% |