PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGO с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGO и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-22.13%25.49%101.65%240.10%-71.55%0.88%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.53%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.53%.


FNGO

1 день
1.03%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-28.12%
1 год
27.26%
3 года*
53.81%
5 лет*
18.41%
10 лет*

IFED

1 день
0.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-10.53%
6 месяцев
-11.12%
1 год
3.91%
3 года*
14.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий FNGO и IFED

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

FNGO vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGOIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.21

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.41

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.37

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

1.13

+0.82

FNGO vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGOIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между FNGO и IFED составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и IFED

Ни FNGO, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGO и IFED

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGOIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-22.36%

-56.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-14.65%

-28.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.11%

-12.36%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-5.72%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

4.77%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и IFED

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGOIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

4.91%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.56%

10.82%

+19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.56%

18.80%

+35.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.26%

19.70%

+40.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

19.70%

+42.18%