PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

FNGO и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и HOOG

2026 (YTD)2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%55.71%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий FNGO и HOOG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

FNGO vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.30

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.53

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

1.11

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Корреляция

Корреляция между FNGO и HOOG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и HOOG

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.

TTM2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и HOOG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-86.94%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-86.94%

+44.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-84.94%

+49.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-30.17%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

41.37%

-26.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и HOOG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

35.44%

-19.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

100.78%

-70.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

143.11%

-88.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

143.62%

-83.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

143.62%

-81.72%