PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с FNGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с FNGZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and FNGZX (Franklin International Growth Fund) are both funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while FNGZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, FNGO returned 30.44%/yr vs -3.29%/yr for FNGZX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for FNGZX.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FNGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у FNGZX с доходностью -0.57%.

FNGO

1 день
-2.35%
1 месяц
23.13%
С начала года
29.63%
6 месяцев
17.47%
1 год
54.81%
3 года*
62.64%
5 лет*
30.44%
10 лет*
—

FNGZX

1 день
0.06%
1 месяц
4.33%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.73%
1 год
-0.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и FNGZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		29.63%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-0.57%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-18.85%

Correlation

The correlation between FNGO and FNGZX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.66

The correlation between FNGO and FNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Franklin International Growth Fund

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMOFNGZX с FHLFX

Доходность на риск

FNGO vs. FNGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c FNGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOFNGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.05

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.05

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.05

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

-0.14

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. FNGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FNGZX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и FNGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOFNGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.05

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.16

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.21

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FNGZX

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки FNGZX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FNGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOFNGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-53.35%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-17.29%

-25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-23.20%

-24.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-47.63%

-30.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-21.54%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-14.16%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

6.02%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FNGZX

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Franklin International Growth Fund (FNGZX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOFNGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

4.69%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

13.41%

+17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.56%

17.22%

+22.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.24%

21.32%

+38.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

20.32%

+41.22%

Сравнение комиссий FNGO и FNGZX

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGZX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FNGZX

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.39%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and FNGZX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (11.29%) compared to FNGZX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs FNGZX's -53.35%.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и FNGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор