Сравнение FNGO с FNGAX
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) are both funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, FNGO returned 30.44%/yr vs -3.30%/yr for FNGAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FNGAX.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и FNGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у FNGAX с доходностью -0.64%.
FNGO
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 62.64%
- 5 лет*
- 30.44%
- 10 лет*
- —
FNGAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам FNGO и FNGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 29.63% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -40.52% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.64% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -18.96% |
Correlation
The correlation between FNGO and FNGAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between FNGO and FNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. FNGAX — Ранг доходности на риск
FNGO
FNGAX
Сравнение FNGO c FNGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | FNGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.06 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.16 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | FNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.06 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.16 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.20 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FNGO и FNGAX
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки FNGAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FNGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | FNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -53.35% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -17.35% | -25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -23.26% | -24.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | -47.24% | -31.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -21.55% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -14.17% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 6.06% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и FNGAX
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | FNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 4.67% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 13.44% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.56% | 17.28% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.24% | 21.34% | +38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 20.33% | +41.21% |
Сравнение комиссий FNGO и FNGAX
FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и FNGAX
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.28% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGO and FNGAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (11.29%) compared to FNGAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs FNGAX's -53.35%.
FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и FNGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор