PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGO с FNGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с FNGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) are both funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, FNGO returned 24.69%/yr vs -3.49%/yr for FNGAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FNGAX.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у FNGAX с доходностью -0.12%.

FNGO

1 день
-3.52%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
19.64%
С начала года
15.68%
1 год
24.29%
3 года*
47.19%
5 лет*
24.69%
10 лет*
—

FNGAX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
-3.90%
С начала года
-0.12%
1 год
-3.55%
3 года*
3.17%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и FNGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		15.68%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-0.12%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-19.33%

Correlation

The correlation between FNGO and FNGAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.66

The correlation between FNGO and FNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Franklin International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с YINNFNGAX с MGRAXFNGAX с TQQQFNGAX с SPY

Доходность на риск

FNGO vs. FNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c FNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOFNGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.15

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.09

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.16

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-0.42

+1.84

FNGO vs. FNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FNGAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и FNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FNGAX

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки FNGAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FNGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOFNGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-53.35%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-17.35%

-25.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-23.26%

-24.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-47.24%

-31.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-21.14%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-14.21%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

6.42%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FNGAX

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOFNGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

4.69%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

14.72%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.77%

18.00%

+25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.80%

21.50%

+39.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.53%

20.09%

+41.44%

Сравнение комиссий FNGO и FNGAX

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FNGAX

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.27%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and FNGAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (13.67%) compared to FNGAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs FNGAX's -53.35%.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и FNGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор