Сравнение FNGG с LULG
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGG is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FNGG charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -68.58%.
FNGG
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 58.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGG и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 23.30% | -11.18% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
Correlation
The correlation between FNGG and LULG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. LULG — Ранг доходности на риск
FNGG
LULG
Сравнение FNGG c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.87 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и LULG
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки LULG в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -73.18% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -70.90% | +62.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.00% | -33.71% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 85.42% | -45.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 85.42% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 85.42% | -17.78% |
Сравнение комиссий FNGG и LULG
FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и LULG
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.61% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and LULG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор