Сравнение FNGG с COTG
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGG is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FNGG charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 11.25%.
FNGG
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGG и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.08% | -6.03% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
Correlation
The correlation between FNGG and COTG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. COTG — Ранг доходности на риск
FNGG
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGG c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGG | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGG и COTG
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -32.16% | -59.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -27.44% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.06% | -11.14% | -43.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 41.28% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.44% | 41.28% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.44% | 41.28% | +26.16% |
Сравнение комиссий FNGG и COTG
FNGG берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и COTG
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 10.34% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and COTG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор