Сравнение FNGD с NTSD
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.01% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between FNGD and NTSD is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. NTSD — Ранг доходности на риск
FNGD
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и NTSD
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -5.58% | -94.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.97% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.30% | -1.09% | -86.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 25.11% | +40.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 25.11% | +64.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.30% | 25.11% | +66.19% |
Сравнение комиссий FNGD и NTSD
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и NTSD
Ни FNGD, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and NTSD have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
FNGD and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор