Сравнение FNGAX с SWRLX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 10.85%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNGAX charges 1.12%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 6.46% против 10.85% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
SWRLX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 16.14%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 45.30%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам FNGAX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 21.00% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between FNGAX and SWRLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between FNGAX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
FNGAX
SWRLX
Сравнение FNGAX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.54 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.99 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.36 | -14.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и SWRLX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -59.44% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -11.49% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -14.08% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -34.19% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -35.95% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -2.88% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -11.59% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.19% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и SWRLX
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 4.69%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.57% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 13.68% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 15.59% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.63% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.63% | +3.46% |
Сравнение комиссий FNGAX и SWRLX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и SWRLX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SWRLX в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.31% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and SWRLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (5.57%) compared to FNGAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор