Сравнение FNGAX с SWRLX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.69%/yr vs 11.34%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNGAX charges 1.12%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 6.69% против 11.34% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 6.69%
SWRLX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам FNGAX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -2.20% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 21.04% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between FNGAX and SWRLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between FNGAX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
FNGAX
SWRLX
Сравнение FNGAX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.32 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 15.96 | -16.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и SWRLX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -59.44% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -11.49% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -14.08% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -34.19% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -35.95% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -2.84% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -11.61% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.10% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и SWRLX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 6.39% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.63% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.18% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 15.27% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.57% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 16.69% | +3.51% |
Сравнение комиссий FNGAX и SWRLX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и SWRLX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SWRLX в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.34% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.31% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and SWRLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (6.63%) compared to FNGAX (6.39%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор