PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

FNDX и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%5.28%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий FNDX и UNOV

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDX vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.71

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.75

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

8.25

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между FNDX и UNOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и UNOV

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и UNOV

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-13.84%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-5.78%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-9.10%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-2.93%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.69%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.23%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и UNOV

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.73%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

4.56%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

8.51%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

6.78%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

7.77%

+9.74%