Сравнение FNDSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FNDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 июн. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDSX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDSX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | -0.24% | 7.03% | 1.23% | 5.44% | -13.34% | -2.22% | 6.95% | 8.30% | 1.89% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDSX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
FNDSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDSX и ITOT
FNDSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDSX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FNDSX
ITOT
Сравнение FNDSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDSX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.25 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDSX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FNDSX и ITOT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDSX и ITOT
Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 3.59% | 3.84% | 3.53% | 2.84% | 1.55% | 1.17% | 1.79% | 3.17% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FNDSX и ITOT
Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDSX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -55.20% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -12.34% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -25.36% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.51% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.02% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.61% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDSX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) составляет 1.59%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FNDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDSX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.49% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 9.78% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 18.68% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 17.36% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 18.25% | -12.92% |