PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDSX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDSX с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - FNDSX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 5 years, FNDSX returned 0.02%/yr vs 12.69%/yr for ITOT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FNDSX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FNDSX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDSX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

FNDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.25%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDSX и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		0.42%7.03%1.23%5.44%-13.34%-2.22%6.95%8.30%1.89%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-9.76%

Correlation

The correlation between FNDSX and ITOT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.02

Over the past year, FNDSX and ITOT have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability Bond Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FNDSX:
FNDSX с FXNAXFNDSX с BNDFNDSX с FITLXFNDSX с FTBFXFNDSX с VBTLXFNDSX с JNKFNDSX с VOO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FNDSX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDSX
Ранг доходности на риск FNDSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDSXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.32

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.17

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.17

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

14.57

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDSX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDSX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDSX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDSXITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.32

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FNDSX и ITOT

Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDSXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-55.20%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.90%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-19.44%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-25.36%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-0.73%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.97%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.94%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDSX и ITOT

Текущая волатильность для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FNDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDSXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.99%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

9.13%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

12.20%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

17.36%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

18.26%

-12.95%

Сравнение комиссий FNDSX и ITOT

FNDSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDSX и ITOT

Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		3.95%3.84%3.53%2.84%1.55%1.17%1.79%3.17%1.56%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNDSX and ITOT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to FNDSX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FNDSX dropped -19.72% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDSX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор