Сравнение FNDSX с FNJHX
FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) and FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund) are both mutual funds - FNDSX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FNJHX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNDSX returned -0.14%/yr vs 1.25%/yr for FNJHX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDSX charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for FNJHX.
Доходность
Сравнение доходности FNDSX и FNJHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FNJHX с доходностью 1.32%.
FNDSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
FNJHX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам FNDSX и FNJHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 0.21% | 7.03% | 1.23% | 5.44% | -13.34% | -2.22% | 6.95% | 8.30% | 1.89% |
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 1.32% | 5.61% | 1.23% | 8.08% | -9.75% | 2.04% | 5.13% | 8.67% | 2.20% |
Correlation
The correlation between FNDSX and FNJHX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between FNDSX and FNJHX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDSX vs. FNJHX — Ранг доходности на риск
FNDSX
FNJHX
Сравнение FNDSX c FNJHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDSX | FNJHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.20 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.49 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDSX и FNJHX
Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки FNJHX в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и FNJHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDSX | FNJHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -14.74% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -5.42% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -14.74% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.84% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -1.77% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.91% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDSX и FNJHX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FNDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNJHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDSX | FNJHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.73% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.09% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.59% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.94% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 4.08% | +1.22% |
Сравнение комиссий FNDSX и FNJHX
FNDSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FNJHX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDSX и FNJHX
Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FNJHX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 3.96% | 3.84% | 3.53% | 2.84% | 1.55% | 1.17% | 1.79% | 3.17% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 2.98% | 3.66% | 2.69% | 2.67% | 1.78% | 2.11% | 2.60% | 3.45% | 2.96% | 3.47% | 4.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
FNDSX and FNJHX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDSX has higher volatility (1.20%) compared to FNJHX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FNDSX dropped -19.72% vs FNJHX's -14.74%.
FNJHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDSX и FNJHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор