PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDSX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDSX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FNDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 июн. 2018 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDSX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDSX и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		-0.24%7.03%1.23%5.44%-13.34%-2.22%6.95%8.30%1.89%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, FNDSX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.

FNDSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.64%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.00%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability Bond Index Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FNDSX:
FNDSX с FXNAXFNDSX с BNDFNDSX с FITLXFNDSX с FTBFXFNDSX с VBTLXFNDSX с JNKFNDSX с VOO
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий FNDSX и FBND

FNDSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund

Доходность на риск

FNDSX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDSX
Ранг доходности на риск FNDSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDSX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDSXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.69

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

5.25

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDSX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDSX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDSX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDSXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между FNDSX и FBND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDSX и FBND

Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		3.59%3.84%3.53%2.84%1.55%1.17%1.79%3.17%1.56%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FNDSX и FBND

Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDSXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-17.25%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.79%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-17.25%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.80%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-3.38%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDSX и FBND

Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.59% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDSXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.62%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.44%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.90%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.08%

-0.75%