Сравнение FNDE с EXX1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE).

FNDE и EXX1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и EXX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и EXX1.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	5.77%	29.46%	12.10%	14.99%	-15.58%	14.41%	-2.77%	19.75%	-10.37%	26.77%
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	-6.39%	115.20%	22.76%	34.14%	-4.87%	28.64%	-15.95%	15.48%	-34.28%	31.01%

Разные валюты инструментов

FNDE торгуется в USD, в то время как EXX1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXX1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у EXX1.DE с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям EXX1.DE по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.30% соответственно.

FNDE

1 день: -0.31%

1 месяц: -4.39%

С начала года: 5.77%

6 месяцев: 8.85%

1 год: 28.73%

3 года*: 18.86%

5 лет*: 9.45%

10 лет*: 10.20%

EXX1.DE

1 день: 4.93%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -6.39%

6 месяцев: 6.21%

1 год: 48.28%

3 года*: 45.28%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 14.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Название символа

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с FNDE:

FNDE с SCHE FNDE с VWO FNDE с AVEM FNDE с AVES FNDE с DEM FNDE с DFEVX FNDE с SCHF

Часто сравнивают с EXX1.DE:

EXX1.DE с LYBK.DE EXX1.DE с LHTC.DE EXX1.DE с PR1C.DE EXX1.DE с BNKE.L EXX1.DE с EXV1.DE EXX1.DE с SC0U.DE EXX1.DE с SPY

Сравнение комиссий FNDE и EXX1.DE

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EXX1.DE в 0.52%.

EXX1.DE

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXX1.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNDE	EXX1.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	1.76	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	2.24	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.31	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	2.56	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.45	8.63	+0.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXX1.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и EXX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNDE	EXX1.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	1.76	-0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	1.03	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.47	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.00	+0.34

Корреляция

Корреляция между FNDE и EXX1.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и EXX1.DE

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью EXX1.DE в 4.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.96%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	4.00%	3.40%	5.16%	4.44%	7.03%	0.75%	1.20%	4.32%	4.44%	7.30%	3.48%	2.67%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и EXX1.DE

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки EXX1.DE в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и EXX1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNDE	EXX1.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.55%	-84.32%	+40.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.67%	-16.98%	+3.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.44%	-34.17%	+4.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.93%	-62.43%	+22.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.70%	-11.49%	+4.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.84%	-49.99%	+38.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.09%	5.01%	-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и EXX1.DE

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNDE	EXX1.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	10.26%	-3.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.93%	18.46%	-6.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.79%	27.40%	-9.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.87%	27.84%	-10.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.41%	30.31%	-10.90%

Сравнение FNDE с EXX1.DE

Доходность

Сравнение доходности FNDE и EXX1.DE

Сравнение доходности по годам FNDE и EXX1.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FNDE

EXX1.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNDE и EXX1.DE

Доходность на риск

FNDE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

FNDE

EXX1.DE

Сравнение FNDE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNDE vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и EXX1.DE

Просадки

Сравнение просадок FNDE и EXX1.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и EXX1.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)