Сравнение FNCW.L с WDFE.L
FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - FNCW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 20.31%/yr for WDFE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNCW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDFE.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCW.L и WDFE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCW.L торгуется в GBP, в то время как WDFE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDFE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью 0.88%.
FNCW.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDFE.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCW.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.43% | 20.39% | 28.76% | 12.10% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.88% | 17.98% | 27.97% | 12.47% |
Correlation
The correlation between FNCW.L and WDFE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between FNCW.L and WDFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCW.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
FNCW.L
WDFE.L
Сравнение FNCW.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCW.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.46 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.79 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCW.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FNCW.L и WDFE.L
Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, примерно равная максимальной просадке WDFE.L в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и WDFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCW.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -16.32% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.07% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.32% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.64% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.16% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.77% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCW.L и WDFE.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) составляет 3.46%, в то время как у Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCW.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.67% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 10.61% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 13.42% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.61% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.61% | +0.41% |
Сравнение комиссий FNCW.L и WDFE.L
FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDFE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCW.L и WDFE.L
Ни FNCW.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FNCW.L and WDFE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.
FNCW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FNCW.L and 0.18% for WDFE.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и WDFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор