PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCE.L с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCE.L с ESIF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).

FNCE.L и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCE.L и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCE.L и ESIF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-3.42%54.52%20.29%18.87%5.67%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-2.79%55.37%19.85%19.19%5.55%
Разные валюты инструментов

FNCE.L торгуется в GBP, в то время как ESIF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCE.L показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью -2.79%.

FNCE.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
6.01%
1 год
25.45%
3 года*
27.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIF.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
6.77%
1 год
26.35%
3 года*
27.60%
5 лет*
19.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с XNAS.LFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с XWFS.LFNCE.L с IPRV.L
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с XLF

Сравнение комиссий FNCE.L и ESIF.DE

И FNCE.L, и ESIF.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

FNCE.L vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCE.L c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCE.LESIF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.80

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.22

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.68

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCE.L vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCE.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCE.L и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCE.LESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.11

+0.19

Корреляция

Корреляция между FNCE.L и ESIF.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCE.L и ESIF.DE

Ни FNCE.L, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNCE.L и ESIF.DE

Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки ESIF.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и ESIF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCE.LESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-22.93%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-14.82%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.68%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.19%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.77%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCE.L и ESIF.DE

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеют волатильность 7.67% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCE.LESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.82%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

13.46%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

20.10%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.76%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.71%

-1.31%