PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNCE.L с WDFE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNCE.L и WDFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCE.L и WDFE.L


2026 (YTD)202520242023
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
-3.42%54.52%20.29%11.52%
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-3.40%17.98%27.97%12.47%
Разные валюты инструментов

FNCE.L торгуется в GBP, в то время как WDFE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDFE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCE.L показывает доходность -3.42%, а WDFE.L немного выше – -3.40%.


FNCE.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
6.01%
1 год
25.45%
3 года*
27.34%
5 лет*
10 лет*

WDFE.L

1 день
2.58%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий FNCE.L и WDFE.L

И FNCE.L, и WDFE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FNCE.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCE.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNCE.LWDFE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.61

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.92

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.18

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

3.78

+3.82

FNCE.L vs. WDFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCE.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа WDFE.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCE.L и WDFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNCE.LWDFE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.61

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между FNCE.L и WDFE.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCE.L и WDFE.L

Ни FNCE.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNCE.L и WDFE.L

Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки WDFE.L в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и WDFE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FNCE.LWDFE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-16.10%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-13.76%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.54%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.16%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCE.L и WDFE.L

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNCE.LWDFE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.30%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.42%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.75%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.69%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

14.69%

+2.71%